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전략 설명 및 복기
- 모멘텀 팩터 기준으로 산출한 롱숏 종목을 산출하고 포트폴리오를 구성
- 모멘텀 팩터가 일반적으로 성능이 안좋아지는 시점은 보통 fast reversion(시장내 순환매가 급격하게 이뤄지는 경우 즉 winner- loser가 바뀌는 경우) 이 있는 경우인데 7월말 이후로 섹터별 순환매가 급격하게 이뤄짐에 따라 모멘텀 팩터 투자로 인한 수익률이 대부분 떨어진 것으로 판단됨
- 모멘텀 포트폴리오의 리밸런싱 시점을 비교적 자주 가져가던가 혹은 모멘텀과는 상반되는 여러 성격의 전략을 추가하는게 바람직해 보인다.
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